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內容簡介： 本书除了应用沪深两市的A股和B股指数数据进行季节性异象、如周日效应、月份效应和五月卖出效应研究外，还利用了沪深两市所有A股的月收益率面板数据，分析研究中国股票市场上个股预期收益的季节性市场异象。 本书主要的创新点有： （一）对于中国股票市场所特有的“冬播、春生、夏歇、秋抢”异象，进行了详细的实证分析，使得这种流行的说法有了严谨的统计学依据。 （二）首先对于中国股票市场是否存在个股收益的季节性市场异象进行了验证。研究中使用沪深所有交易A股的面板数据对有关异象进行分析，这在以前的文献中是不多见的。 （三）有可能是首次对于中国股票市场是否存在“五月卖出”市场异象进行了实证分析，并对于不同行业在冬（半年）和夏（半年）的平均收益的差异以及行业间的收益差异进行了统计分析。 關於作者： 杨云峰，男，汉族，1964年5月12日出生于内蒙古呼和浩特市。1985年7月毕业于中山大学数学系数学专业，获理学学士学位。1988年7月毕业于中山大学研究生院应用数学专业，获理学硕士学位。20011年7月毕业于对外经济贸易大学金融学专业，获金融学博士学位。目前供职于内蒙古大学经济管理学院金融系，主要研究方向为金融经济学，金融市场投资分析以及金融工程学。已在《科学管理研究》、《统计与决策》等CSSCI核心学术期刊发表论文6篇。 目錄： 第1章导论 　1 1本书研究背景与意义 　1 2本书研究思路和方法 　1 3本书研究的主要内容 　1 4本书研究发现与结论 　1 5本书的结构安排、创新点与不足之处 第2章市场有效性理论与股票市场异象 　2 1市场有效性理论 　2 2股票市场异象 　2 3结束语 第3章中国股票市场的季节性异象特征 　3 1中国股票市场的概况 　3 2股票市场中的季节性市场异象 　3 3季节性异象在中国股票市场上的特征 　3 4结束语 第4章中国股市个股收益横截面上的季节性异象研究 　4 1问题的提出 　4 2文献回顾 　4 3数据样本全集的选取 　4 4本书使用的模型及研究方法 　4 5个股收益季节性的实证研究 　4 6中国股市股票收益自相关性的检验 　4 7结束语 　中国股票市场的季节性异象研究目录第5章中国股市“日历效应”季节性异象研究 　5 1问题的提出 　5 2中国股票市场“周日效应”研究 　5 3中国股票市场“月份效应”研究 　5 4结束语 第6章中国股市“五月卖出”季节性异象研究 　6 1问题的提出 　6 2文献回顾 　6 3数据样本的描述 　6 4研究所使用的模型 　6 5实证研究结果 　6 6结束语 第7章中国股市“冬播、春生、夏歇、秋抢”季节性异象研究 　7 1问题的提出 　7 2数据样本的描述 　7 3“冬播、春生、夏歇、秋抢”效应模型 　7 4实证研究结果 　7 5结束语 第8章总结与展望 　8 1本书的主要工作及结论 　8 2基于研究结论的启示 　8 3不足与展望

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