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『簡體書』期权定价实验教程

書城自編碼: 2355321
分類: 簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財期货
作者: 宋斌 主编
國際書號(ISBN): 9787302357063
出版社: 清华大学出版社
出版日期: 2014-04-01

頁數/字數: 196页
書度/開本: 16开

售價:NT$ 315

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內容簡介:
《期权定价实验教程》由宋斌主编:现代经济社会中,不确定性日益增加,因此各种市场参与主体都有强烈的规避风险的需求,衍生金融工具正是在这样的大背景下产生的,由此可见,衍生金融工具是人类经济社会中的一大创新。期权定价就是最重要也是最具代表性的内容。
《期权定价实验教程》的指导思想是通过模型的算法实现,加强学生对有关定价模型的深入理解,并通过算法实现来提高学生未来使用模型,特别是进入业界后运用模型进行交易的能力。
目錄
第1章 二叉树期权定价的数值实验
 1.1 理论基础
 1.2 基于Excel的二叉树期权定价的数值实验
 1.3 基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验
 1.4 基于C++与Excel-Addin的二又树期权定价的数值实验
第2章 连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验
 2.1 理论基础
 2.2 基于Excel的希腊字母的数值实验
 2.3 基于MATLAB的希腊字母的数值实验
 2.4 基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验
第3章 隐含波动率和波动率微笑的数值实验
 3.1 理论基础
 3.2 基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验
 3.3 基于MAT、LAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验
 3.4 基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验
第4章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验
 4.1 理论基础
 4.2 基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法
 4.3 基。MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗方法
 4.4 基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法
 4.5 基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法
第5章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇
 5.1 基于MATI。AB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权
 5.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格
第6章 有限差分方法期权定价数值实验
 6.1 理论基础
 6.2 基于Excel的数值实验——显性差分方法
 6 。3 基于MATLAB的数值实验——有限差分方法
 6.4 基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法
第7章 随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验
 7.1 理论基础
 7.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率
 7.3 基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率
第8章 期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计
 8.1 基于Excel的数值实验——期权计算器
 8.2 基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器
参考文献
附录

 

 

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