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| 內容簡介： |
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随着我国金融市场改革的深入进行，我国国债市场的发展日益完善和成熟，国债的发行频率不断增加，发行规模不断增大，国债价格的形成机制也日趋市场化。国债的发行目的日渐多元化。《国债利率的变化规律及风险管理研究》由康书隆所著，本书首先对我国国债利率期限结构曲线的风险特征及其变化规律进行分析，用来考察我国国债利率风险的具体表现特征，并通过对成熟市场中利率期限结构曲线及其变动与中国国债市场中利率期限结构曲线及其变动分析做比较研究，找出隐含在中国国债利率期限结构及其变动特征中的所具有的共同特征，特别的，中国作为一个新兴市场国家其利率期限结构曲线所具有的特殊变动规律。期望借此研究一方面评估我国国债市场化改革所取得的成效，并为国债市场的参与者提供认识和了解我国国债价格的基本变动规律和风险特征的参考依据；另一方面，也能认识到我国国债市场发展同成熟市场之间的差异，为国债市场的进一步改革奠定实践认识基础。
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| 關於作者： |
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康书隆，男，辽宁抚顺人，金融学博士，现任东北财经大学金融学院助理教授。主要研究领域为固定收益证券的资产组合管理以及养老金制度设计。曾在《世界经济》、《数量经济技术经济研究》和《财经问题研究》等杂志发表论文多篇。
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| 目錄：
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第一章 引言
第一节 本书的选题意义
第二节 本书的研究内容
1．2．1 国债利率期限结构曲线的估计和精度比较研究
1．2．2 中国利率风险的表现特征分析
1．2．3 中国利率期限结构变动的决定因素分析
1．2．4 中国利率期限结构动态变化规律研究
1．2．5 基于利率预测的三因素久期配比免疫策略研究
第三节 国内外文献综述
1．3．1 关于国债利率期限结构曲线的估计和精度比较研究的文献综述
1．3．2 关于国债利率期限结构曲线风险特征研究的文献回顾
1．3．3 关于国债利率期限结构曲线和宏观经济变量之间相互关系的研究文献综述
1．3．4 关于国债利率期限结构曲线动态变化规律的研究文献综述
1．3．5 关于国债利率风险管理的研究文献综述
第二章 中国国债利率期限结构曲线的估计与精度比较
第一节 引言与文献回顾
第二节 用Fama—Bliss方法估计国债即期利率
2．2．1 样本数据
2．2．2 用Fama—Bliss方法估计离散的即期利率
第三节 用面板数据估计Nelson—Siegel曲线
2．3．1 模型建立和估计
2．3．2 Nelson—siegel曲线的特征分析
2．3．4 估计结果及其分析
2．3．5 估计结果精度比较分析
第四节 结论
第三章 中国国债利率期限结构的风险特征及其内含信息研究
第一节 引言与文献回顾
3．3．1 关于本章中分析使用收益率曲线估计问题的简单回顾与说明
3．3．2 关于利率期限结构风险变动特征的研究回顾
第二节 模型数据来源说明
第三节 中国利率期限结构的风险特征
3．3．1 利率期限结构的基本特征
3．3．2 影响利率期限结构变动的风险来源
3．3．3 利率期限结构风险特征的动态分析
第四节 结论与建议
第四章 利率期限结构同宏观变量的相互关系影响分析
第一节 引言及理论回顾分析
4．1．1 利率期限结构风险特征与宏观经济变动趋势的静态研究一
4．1．2 利率期限结构曲线同货币供应、产出以及物价水平的动态作用
研究
第二节 样本数据采集和数据来源
第三节 利率期限结构曲线同宏观变动变化趋势相关性研究
第四节 利率期限结构曲线同货币供应、产出和物价水平的动态作用研究
4．4．1 货币冲击和预期通胀率对于利率期限结构的影响
4．5．2 利率变化持续的时间以及对于产出的影响分析
第五节 结论
第五章 国债利率期限结构曲线的动态变化规律研究
第一节 基本理论回顾
第二节 模型数据来源说明
第三节 期限结构曲线的动态变化规律的拟合建模
5．3．1 基于时间序列的利率动态变化建模研究
5．3．2 基于Nelson—siegel曲线参数的时间利率动态变化过程序列建模研究
5．3．3 基于货币供应量增长率的利率期限结构动态变化规律建模研究
第四节 利率期限结构曲线动态建模预测结果比较分析
第五节 结论
第六章 基于利率预测的三因素久期配比免疫策略研究
第一节 文献综述和理论介绍
第二节 模型数据来源说明
第三节 利率风险管理的主要方法回顾与比较
6．3．1 再定价模型
6．3．2 到期日模型
6．3．3 利率互换模型
6．3．4 久期模型
第四节 Nelson—Siegel曲线久期配比策略
6．4．1 我国国债期限结构曲线的基本风险特征对于构建久期配比策略的意义
6．4．2 利用Nelson—siegel曲线构建久期配比策略
6．4．3 利用NelS0n—sie一曲线构建久期配比策略的免疫效果比较分析
6．4．4 在利率预测的基础上改进Nelson—siegel曲线构建久期配比策略
6．4．5 改进后的Nelson—siegel曲线构建久期配比策的略免疫效果
第五节 结论
第七章 结论和政策建议
第一节 本书的主要结论
第二节 本书的主要创新点
第三节 政策建议
第四节 需要进一步研究的问题
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