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| 編輯推薦： |
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许多研究表明了CVaR在风险管理应用中的有效性，自CVaR模型被提出以来，国内外学者对CVaR模型的理论和应用进行了广泛的研究和探索，成果主要集中在三个方面：①以CVaR模型与VaR模型的对比为主的研究，如通过CVaR在金融方面的应用，对VaR与CVaR进行对比分析，从而说明CVaR模型的优越性，这些研究主要是从VaR和CVaR模型在刻画度量风险上进行对比，并通过数值实验表明了CVaR比VaR更有效，②以CVaR模型在金融投资、电力市场和供应链中的应用为主的研究，这些研究分别建立了金融中资产和证券组合投资的CVaR模型，通过实验或实证表明了CvaR刻画风险的有效性，特别在供应链中CVaR有着许多应用，如建立库存、采购和定价等模型，③以完善和发展CVaR模型理论及应用为主的研究，这些研究主要有均值-CVaR、wCVaR、EVaR和多目标CVaR等理论。 《多目标条件风险值理论》由蒋敏和孟志青著，第2章介绍了单目标vaR和CVaRUryasev RoCkafellaR的基本理论结果，选用了A.Ahmadi-Javid的关于熵风险值EVaR研究成果，以及朱书尚等学者的最坏情况条件风险值wCV
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| 內容簡介： |
《多目标条件风险值理论》系统地介绍条件风险值理论的研究成果，包括单目标条件风险值单目标CVaR 和多目标条件风险值多目标CVaR 的基本理论和计算方法及其在金融、证券、房地产和供应链问题的应用.
《多目标条件风险值理论》由8 章组成：第1 章为概论，第2 章介绍了单目标VaR 和CVaR 风险模型的基本理论结果、ECVaR 和WCVaR 模型, 第3 ~8 章分别讨论了离散型单目标CVaR 模型、离散型多目标CVaR 模型、连续型多目标CVaR 模型、多阶段动态CVaR 模型、基于权值多周期多目标CVaR 模型以及双层多目标CVaR 模型.
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| 關於作者： |
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蒋敏，浙江工业大学经贸管理学院，博士研究生，副教授，硕士导师。自2004年以来在国内外学术期刊上共发表论文40余篇，其中SCI检索 8篇，主要对多目标CVaR模型理论及其应用进行了系统全面的研究，以此为主题的研究论文已发表27篇，并指导完成相关硕士论文5篇。
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| 目錄：
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第1章 概论
1.1风险管理问题
1.1.1风险的定义
1.1.2风险管理的发展
1.1.3风险的模型
1.2VaR模型理论与发展
1.2.1VaR模型起源
1.2.2VaR模型研究综述
1.3CVaR模型理论发展综述
1.3.1CVaR模型的提出
1.3.2CVaR在证券组合投资中研究
1.3.3CVaR与其他风险测度对比
1.3.4CVaR推广及应用研究
第2章 单目标VtaR和CVaR风险模型
2.1VaR模型
2.1.1VaR的定义
2.1.2VaR的计算方法
2.2单目标CVaR模型
2.2.1单目标CVaR模型定义
2.2.2单目标CVaR的基本定理
2.2.3CVaR最优投资组合
2.3EVaRentropiCVaR模型
2.4：wCVaRworst-CVaR模型
第3章 离散型单目标CVaR模型
3.1问题提出与模型建立
3.2离散CVaR的投资组合优化
3.3离散CvaR的风险规避
3.4小结
第4章 离散型多目标CVaR模型
4.1问题提出与模型建立
4.2基于权重及置信水平的离散型多目标CVaR
4.3证券投资组合和房地产投资组合应用
4.3.1证券投资组合应用
4.3.2房地产投资组合应用
4.4离散型多目标CVaR模型的风险规避
4.5本章小结
第5章 连续型多目标CVaR模型
5.1多a-VaR值的多目标CVaR模型
5.2基于权重置信水平的多目标CVaR模型
5.3基于权重置信水平的最小a-VaR损失值CVaR模型
5.4基于权重置信水平的最大a-VaR损失值CVaR模型
5.5证券组合投资应用
5.6本章小结
第6章 多阶段动态CVaR模型
6.1多置信水平下确定型状态转移的多阶段CNaR模型
6.2单置信水平下确定型状态转移的多阶段CVaR模型
6.3马尔可夫型状态转移的多阶段动态]VaR模型
6.3.1有限阶段动态CVaR模型
6.3.2无限阶段动态CVaR模型
6.3.3最终损失动态CVaR模型
6.4连续时间条件下的CVaR控制模型
6.5本章小结
第7章 基于权值多周期多目标CVaR模型
7.1问题提出和定义
7.2单周期下多目标CVaR值计算
7.3整个时段的多周期多目标CVaR模型
7.4供电和贷款周期问题
7.4.1多周期生产供电问题
7.4.2多周期贷款问题
第8章 双层多目标CVaR模型
8.1一般双层多目标CVaR模型
8.1.1不带权值双层多目标CvaR模型
8.1.2带权值双层多目标CVaR模型
8.2基于权值I类双层多目标CVaR模型
8.3基于权值II类双层多目标CVaR模型
8.4在供应链中产品采购与定价应用
8.4.1带回购策略单产品采购与定价问题
8.4.2带回购策略多产品采购与定价问题
8.5供应链多产品产供销风险协调模型
8.5.1供应链风险协调模型
8.5.2具体模型的建立
8.5.3讨论
参考文献
索引
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