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| 內容簡介： |
《大连理工大学管理论丛：银行资产负债管理优化理论、模型与应用》涵盖了资产负债管理的数量结构控制和利率期限结构控制、信用风险控制和利率风险控制、增量资产风险控制和整体风险控制，采用静态和动态的优化方法详尽地给出了不同种类模型的建模思路、建模原理、优化模型和应用实例，并通过实例详尽描述了各个参数的来龙去脉，对现实中的资产负债管理具有可检验性、可复制性和可推广性。《大连理工大学管理论丛：银行资产负债管理优化理论、模型与应用》第一篇介绍了银行资产负债管理与资产组合风险计量模型，第二篇介绍了基于信用风险控制的银行资产组合优化模型，第三篇介绍了基于资产负债比例管理的资产组合优化理论与模型，第四篇介绍了基于利率风险控制的资产负债管理优化理论与模型，第五篇介绍了基于存量组合与增量组合总体风险控制的资产负债管理优化模型。
《大连理工大学管理论丛：银行资产负债管理优化理论、模型与应用》可供金融类尤其是金融工程和银行管理类及其相近专业的高校师生，商业银行、基金、保险等金融机构资产负债管理部门的工作人员和银行监管部门的有关管理人员阅读参考。
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| 關於作者： |
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迟国泰，1955年生于黑龙江省海伦县，大连理工大学管理与经济学部教授，博士生导师，管理科学与工程博士。现任大连理工大学金融风险与系统评价管理研究中心主任、大连理工大学迟国泰科研创新团队负责人、大连理工大学工商管理学院会计与财务管理研究所所长。曾获第六届高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）著作类三等奖1项，辽宁省社会科学优秀科研成果二等奖（政府奖）3项，辽宁省科学技术三等奖（原科技进步奖）1项，大连市社会科学进步奖（政府奖）一等奖2项、二等奖3项，辽宁省科学技术论文奖一、二等奖多项。主要研究领域为金融数学与金融工程、复杂系统评价，主要的研究方向为银行资产负债管理优化理论与模型、信用风险评价、贷款定价、期货交易风险管理等。曾主持国家社会科学基金重大项目（06ZD039）、国家社会科学基金一般项目（04BJY082）、国家自然科学基金项目（71171031、70571010、70471055、70142008、70042002、79942009、79770011）、加拿大国际开发署（CIDA）中一加大学与产业合作项目（CCUIPP-1998）等多项基金项目。曾主持中国邮政储蓄银行总行，大连银行总行等小企业信用风险评级系统与贷款定价系统、农户小额贷款信用评级系统、商户小额贷款信用评级系统、银行间信用风险评级系统、贷款五级分类评价系统项目多项。在国家自然科学基金委员会管理科学部认定的重要学术期刊发表论文116篇，出版学术著作和教材17部。
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| 目錄：
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第一篇 银行资产负债管理与资产组合风险计量模型
第1章 银行资产负债管理理论、模型与应用概述
1.1 银行资产负债管理的研究背景
1.2 银行资产负债管理的研究意义
1.3 银行资产负债管理的研究现状
1.4 本书的主要工作
1.5 本书的创新与特色
1.6 本书的框架
参考文献
第2章 基于信用风险迁移的组合收益与组合风险计量模型
2.1 引言
2.2 组合收益与组合风险的计量原理
2.3 贷款组合收益计量模型
2.4 贷款组合风险的测算模型
2.5 贷款组合收益和组合风险的应用实例
2.6 本章小结
参考文献
第3章 基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型
3.1 引言
3.2 贷款组合中经济资本测算原理
3.3 改进后的经济资本计量模型
3.4 实例分析
3.5 本章小结
参考文献
第二篇 基于信用风险控制的银行资产组合优化模型
第4章 基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型
4.1 引言
4.2 基于VaR约束的资产分配原理
4.3 基于VaR约束的银行资产分配模型的建立
4.4 应用实例
4.5 本章小结
参考文献
第5章 基于VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型
5.1 引言
5.2 组合款的多目标优化原理
5.3 多目标贷款组合优化模型的建立
5.4 应用实例
5.5 本章小结
参考文献
第6章 基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型
6.1 引言
6.2 基于copula函数的贷款组合期限结构优化原理
6.3 基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型的建立
6.4 应用实例
6.5 有关说明
6.6 本章小结
参考文献
第7章 基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型
7.1 引言
7.2 贷款组合优化原理
7.3 基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型的建立
7.4 应用实例
7.5 本章小结
参考文献
第8章 基于信用风险迁移的CVaR最小化的贷款组合优化模型
8.1 引言
8.2 贷款组合风险优化原理
……
第三篇 基于资产负债比例管理的资产组合优化理论与模型
第四篇 基于利率风险控制的资产负债管理优化理论与模型
第五篇 基于存量组合与增量组合总体风险控制的资产负债管理优化模型
本书参考文献
后记
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