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內容簡介： 《期货市场的定价、行为模式和制度设计》主要研究期货市场的定价、行为模式和相关制度。首先研究期货市场的风险溢价效应，包括市场参与者的风险态度对期货定价的影响、国内外股指期货市场的风险溢价对比、风险溢价效应的季节效应等，并提出了一个期货市场逼仓预警模型。然后研究了基于权重股的股指期货操纵模式和期铜市场的国际跨市套利。最后对保证金、股指期货的结算时间窗口等我国期货市场的制度进行了评估研究。 目錄： 第一章序言 1.1快速发展的中国期货市场 1.2期货市场的价值基础 1.3本书的主要内容 第二章基于风险溢价的期货定价理论 2.1研究基础 2.2理论基础 2.3数值计算 第三章商品期货的风险溢价研究 3.1风险溢价转移效应 3.2研究前提和研究假设 3.3套期保值策略的构造 3.4模拟结果和分析 3.5结论和讨论 第四章股指期货的风险溢价研究 4.1国内外主要股指期货市场与合约概况 4.2参数设置与数据来源 4.3风险溢价的计算结果 4.4模拟套期保值策略结果分析 第五章风险溢价的季节效应 5.1引言 5.2研究假设 5.3计算结果和分析 5.4政策建议 5.5结论和讨论 第六章套期保值的模式识别 6.1引言 6.2研究背景 6.3研究方法 6.4实证结果和分析 6.5总结与讨论 第七章风险溢价对成交量和波动性的影响 7.1不对称关系 7.2数据 7.3实证结果 7.4结论与扩展 第八章逼仓识别和保证金设置 8.1研究背景 8.2逼仓动机分析 8.3实证检验方法 8.4数据来源和处理 8.5实证结果 8.6保证金设置与逼仓风险预警方法研究 8.7总结与讨论 第九章基于权重股的股指期货的操纵模式研究 9.1引言 9.2数据说明 9.3模型构建及参数估计 9.4结论分析 第十章期铜市场的国际跨市套利 10.1背景 10.2SHFE期铜引导LME期铜和跨市套利 10.3跨市套利头寸的分布特征 10.4内盘在远月合约上的对手盘 10.5结论 第十一章保证金的绩效研究 11.1引言 11.2研究背景 11.3我国期货交易的两类保证金调整 11.4事件研究法 11.5结构向量自回归模型（SVAR） 11.6总结和讨论 第十二章沪深300股指期货最优结算窗口设计 12.1引言 12.2研究背景 12.3方法 12.4数据 12.5结果和分析 12.6结论 第十三章期权加油卡 13.1背景 13.2期权加油卡的产品设计和运作模式 13.3期权加油卡的定价 13.4期权加油卡的套期保值策略 13.5结论和讨论 参考文献

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