登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 聯絡我們  | 運費計算  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入   新用戶註冊
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2023年度TOP分類閱讀雜誌 香港/國際用戶
最新/最熱/最齊全的簡體書網 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 送貨:速遞 / 物流,時效:出貨後2-4日

2024年10月出版新書

2024年09月出版新書

2024年08月出版新書

2024年07月出版新書

2024年06月出版新書

2024年05月出版新書

2024年04月出版新書

2024年03月出版新書

2024年02月出版新書

2024年01月出版新書

2023年12月出版新書

2023年11月出版新書

2023年10月出版新書

2023年09月出版新書

『簡體書』已实现波动率度及其建模研究

書城自編碼: 2231439
分類: 簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財证券/股票
作者: 田金方 著
國際書號(ISBN): 9787560746890
出版社: 山东大学出版社
出版日期: 2012-10-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 141/106000
書度/開本: 大32开 釘裝: 平装

售價:NT$ 190

我要買

share:

** 我創建的書架 **
未登入.



新書推薦:
《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》国有企业条款研究
《 《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》国有企业条款研究 》

售價:NT$ 449.0
银行业架构网络BIAN(全球数字化时代金融服务业框架)(数字化转型与创新管理丛书)
《 银行业架构网络BIAN(全球数字化时代金融服务业框架)(数字化转型与创新管理丛书) 》

售價:NT$ 449.0
金托邦:江湖中的沉重正义
《 金托邦:江湖中的沉重正义 》

售價:NT$ 275.0
易经今解:释疑·解惑·见微
《 易经今解:释疑·解惑·见微 》

售價:NT$ 403.0
东欧史(全二册)-“中间地带”的困境
《 东欧史(全二册)-“中间地带”的困境 》

售價:NT$ 1010.0
虚拟资本:金融怎样挪用我们的未来
《 虚拟资本:金融怎样挪用我们的未来 》

售價:NT$ 352.0
刻意练习不生气
《 刻意练习不生气 》

售價:NT$ 179.0
大宋理财:青苗法与王安石的金融帝国(全彩插图本)
《 大宋理财:青苗法与王安石的金融帝国(全彩插图本) 》

售價:NT$ 500.0

內容簡介:
《已实现波动率度量及其建模研究》的第一个目的是利用高频数据的滤子技术,剔除市场微观结构效应的影响,给出纠偏后的新的已实现波动率度量。第二个目的是利用度量好的已实现波动率,在充分考虑多成分异质市场驱动因素的基础上,提出新的波动率模型——HAR-L-M模型,它能给我们提供优越并且简单易行的波动率预测方法。
目錄
前言
PREFACE
第1章 引论
1.1 研究背景和问题提出
1.2 数据选取与清理
1.3 本书主要工作概述
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法与技术路线
1.3.3 主要创新点
1.4 本书结构安排
第2章 已实现波动率研究综述
2.1 单变量已实现波动率度量
2.1.1 简单离散模型
2.1.2 无市场微观结构效应的连续模型
2.1.3 市场微观结构效应
2.2 市场微观结构效应和已实现波动率
2.2.1 频率选择与日历取样
2.2.2 有偏修正与一致估计方法
2.2.3 取样方案效应
2.3 多变量已实现波动率度量
2.4 已实现波动率建模和预测
2.4.1 金融时间序列的典型特征及单变量情形
2.4.2 多变量情形
2.5 国内已实现波动率研究综述
第3章 基于滤子技术的已实现波动率度量
3.1 引言
3.2 已实现波动率的阶特性
3.3 自相关分析
3.4 市场微观效应污染的价格过程模型
3.4.1 个股价格模型
3.4.2 股指价格模型
3.5 滤子技术
3.6 实证分析
第4章 已实现波动率的典型特征分析
4.1 数据频率的选择与已实现波动率度量
4.2 收益率和已实现波动率的无条件分布
4.2.1 收益率
4.2.2 已实现波动率
4.2.3 标准化收益率:已实现波动率与GARCH波动率的比较
4.3 已实现波动率的动态特征
4.4 已实现波动率的非对称特性
第5章 已实现波动率建模及其预测分析
5.1 波动率的典型特征
5.2 资产收益率波动的驱动因素
5.2.1 证券市场的多重分形特征
5.2.2 有效市场和异质市场假说
5.2.3 HAR-L-M模型机理
5.3 HAR-L-M模型的建立
5.4 模拟分析
5.5 估计和预测
5.5.1 参数估计
5.5.2 模型预测效果比较
第6章 结论和展望
6.1 本研究工作总结
6.2 本研究工作展望
参考文献

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 台灣用户 | 香港/海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2024 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved.