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| 內容簡介： |
本书论述了时间序列的协整理论和波动性建模。在协整理论方面，探讨了单位根过程的极限分布和检验，单方程、系统方程和非线性协整建模，协整的贝叶斯、变结构分析等。在波动性分析方面，探讨了各类ARCH,SV模型的建模及变结构分析。本书还探讨了金融波动与持续性的市场机制及其对资产定价和风险管理的意义，高频、超高频时间序列的波动性建模，小波方法在金融波动分析中的应用，连续时问资产收益模型等问题。
本书可作为数量经济学研究人员、教师，经济和金融工作者的参考书，亦可作为相关领域研究生的教学参考书。
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| 關於作者： |
本书论述了时间序列的协整理论和波动性建模。在协整理论方面，探讨了单位根过程的极限分布和检验，单方程、系统方程和非线性协整建模，协整的贝叶斯、变结构分析等。在波动性分析方面，探讨了各类ARCH,SV模型的建模及变结构分析。本书还探讨了金融波动与持续性的市场机制及其对资产定价和风险管理的意义，高频、超高频时间序列的波动性建模，小波方法在金融波动分析中的应用，连续时问资产收益模型等问题。
本书可作为数量经济学研究人员、教师，经济和金融工作者的参考书，亦可作为相关领域研究生的教学参考书。
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| 目錄：
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第1章 时间序列分析
1.1时间序列的一般模型
1.2向量平稳时间序列向量自回归模型
1.3非平稳随机过程与单整序列
1.4长记忆时间序列
参考文献
第2章 单位根检验
2.1单位根过程
2.2单整过程的极限分布
2.3单位根检验
2.4有单位根的向量自回归过程
参考文献
第3章 协整理论与方法
3.1协整与误差校正模型
3.2单一方程协整关系的估计和检验
3.3系统方程协整关系的估计和检验
3.4协整系统的贝叶斯分析
3.5 向量分整序列的线性协整分析
3.6协整系统的预测
3.7单整时间序列的非线性变换
参考文献
第4章 季节单整和协整
4.1季节单整和协整及其检验
4.2贝叶斯季节协整检验
补充阅读Lagrange多项式近似定理
参考文献
第5章 非线性协整理论
……
第6章 ARCH模型
第7章 随机波动模型
第8章 金融市场波动性分析
第9章 高频金融时间序列分析与建模
第10章 金融时间序列分析的小波方法
第11章 连续时间模型及其应用
附录
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