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| 內容簡介： |
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《风险管理》秉承中国金融风险经理论坛的一贯精神和原则，扩展和延伸风险管理技术交流平台，进一步促进中国风险经理之间的交流和现代风险管理理念，制度和技术方法在中国的广乏传播。
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| 目錄：
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卷首语
钱荒、宏观风险治理和风险管理原动力
专业评论
人民币国际化对银行的机遇与挑战
互联网金融的思考
利率市场化进程中商业银行流动性风险管理面临的机遇与挑战
大数据时代与银行风险管理的挑战
中国的利率市场化对城市商业银行的影响
专题访谈
银行业信息科技风险管理
——专访中国银行业监督管理委员会副主席阎庆民博士
沙龙研讨
全面风险管理与新资本协议
主题风险
信用风险
小微贷款的风险管理体系
信用风险建模研究
交易对手信用风险管理初探
操作风险
常持上下求索之心完善操作风险管理
——浅谈商业银行操作风险管理实践中的难点和对策
农村商业银行操作风险经济资本思考
并表风险
集团风险传导与隔离
全面风险
浅议商业银行战略风险管理
中小银行如何应对《商业银行资本管理办法》
保险集团新偿付能力风险管控初探
风险绩效评估中的预期损失与拨备问题探讨
前沿讲座
商业银行压力测试研究
国际研究
海外来稿
走向流动性的挑战：信用组合管理的角色转变
——2012年IACPM和KPMG的调查结果分析
IACPM专栏
IACPM2013年第一季度信用展望调查
研究摘要
有效风险数据汇总和风险报告原则
理论研究
系统重要性银行“恢复和处置计划”：国际实施进展、基本要素与政策建议
利率市场化背景下我国中小企业贷款定价影响因素的研究
中小企业信用风险研究综述
英文目录
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| 內容試閱：
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资本管理可分为四个阶段：（1）资本计划阶段，通过制定战略规划、资本计划、财务计划、资本规划、压力测试、风险与资本预测、应急预案等，规划银行未来三年的业务战略以及其对应的风险来源，并考虑可能的筹资来源，配置资本到各业务单位或集团层面，明确定义策略与流程以应付压力情境下可能面对的损失与资本。（2）资本监控阶段，通过风险衡量内部模型以及监管模型，如市场风险中的ALM、VaR、内部集中度风险资本模型，信用风险经济资本，压力测试等，监督衡量风险的变化趋势以及预测压力情境下的资本需求、资本结构、净资产、监管资本等，突出资本不足的情况。（3）资本最适化／筹资阶段，通过股利政策、发债筹资行动等筹集最适化资本。（4）资本执行阶段，基于以上步骤执行资本计划，事后监控资本耗用及其与计划的差距。
在评估未来资本规划时，需应用新协议的风险参数，并做好资本预警与应急管理。银行应制定针对ICAAP体系所需的资本管理机制和政策，包括资本规划、资本监控与报告制度、资本预警与应急管理制度等；设计相应的模板及流程评估银行实际的资本需求，对当前和未来的资本需求和资本规划提供政策建议。各银行应以巴塞尔新资本协议实施为契机，全面提升银行的风险管理能力，促进市场竞争力和盈利能力的提高，有效配合银行建设国际一流银行战略的实施，以实现股东价值最大化。曹劲
风险管理工作好比是在城市挖下水道，以防大暴雨。如果没有发生大暴雨，没有人会看到你的业绩。在目前市场竞争非常激烈的环境下，银行做风险管理是一个良心工程。刚才俞总就风险管理与新资本协议的关系、实施等问题进行了深入的分析，下面我主要从自身的体会，对《资本管理办法》（以下简称《办法》）具体实践过程中可能遇到的问题进行探讨。
最近国内的前几大银行正在做资本管理办法高级方法的申请，现在已经进入最后阶段，在测算的过程中很多隐藏在巴塞尔新资本协议实施中的问题逐渐浮现。工商银行从2003年正式启动这个项目至今经历了十年时间，我们意识到其中的问题并不是我们想象的那么简单。
有人说《办法》就是按照巴塞尔协议Ⅲ的要求制定中国版巴塞尔协议Ⅲ。我认为这种说法有失偏颇，《办法》不仅仅是从资本的角度讨论风险管理，它是巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ的结合。
《办法》的核心是三个要素：资本、资本充足率、风险加权资产，也就是说一个分子项，一个分母项，一个比率项这三部分。首先对于资本项，巴塞尔协议Ⅲ提出了四个层次的要求：一是最低资本要求：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；二是储备资本和逆周期资本：2.5％的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求；三是系统重要性银行附加资本要求为1%；四是第二支柱框架下的资本要求。
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