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王一鸣编著的《对冲基金理论与实务》从历史的视角讲述了对冲基金的前世今生,并深入探究对冲基金的运行机制和背后的经济学逻辑,逐层递进,由浅入深,揭开对冲基金的神秘面纱。让读者在历史风云和经典案例中回顾、重温那些惊心动魄的时刻,印象深刻,这不但有助于激发他们学习的兴趣,而且可以加深他们对理论的理解,总结经验和教训。
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目錄:
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序言 没有对冲基金的金融市场是不完美的
第一章 对冲基金起源、发展历史与现状
第一节 前言:对冲基金业绩与有效市场假说
第二节 对冲基金发展历史与现状
1 1949年以前的对冲基金
2 萌芽时期:1949~1968年
3 低谷时期:1969~1982年
4 复兴时期:1980~1990年代
5 对冲基金与亚洲和俄罗斯金融危机:1997~1998年
6 对冲基金与纳斯达克股市泡沫:1999~2001年
7 2000年代的对冲基金
第三节 对冲基金风云录节选
1 大卫·斯文森:投资对冲基金的首个机构投资者
2 斯泰尔:事件驱动型投资策略的创始人
3 詹姆斯·西蒙斯和戴维·肖:量化对?中基金开创者
4 全球宏观:富可敌国的神话
5 大本营:多策略型基金中的佼佼者
6 不凋花:“阿尔法值工厂”时代终结者
7 谁主沉浮:对冲基金行业动荡时期群雄逐鹿
第二章 对冲基金:组织、营销、税收与会计要求
第一节 概念与特点
第二节 组织架构与营业模式
1.组织架构
【1】C类公司
【2】专业公司
【3】有限责任公司
【4】独资
【5】合伙制
【6】有限责任合伙制
2 营业模式
【1】有限责任制的营业模式
【2】公司制与合伙人制的责任分配
【3】多种营业模式的混合
【4】常见的对冲基金模式
第三节 投资者的类型与机构投资者特点
1 投资者类型
【1】个人投资者
【2】家族理财机构
【3】基金会
【4】公司
【5】养老基金
【6】保险公司
【7】基金的基金(Fund of Hedge Fund,FOHF)
2 机构投资者特点
【1】投资管理专业化
【2】投资结构组合化
【3】投资行为规范化
第四节 对冲基金的营销策略
1 对冲基金的市场营销
2 第三方营销
3 自营销
第五节 对冲基金的费用
1.管理费
2 盈利提成
第六节 披露要求
1 对冲基金披露的起源
2 披露政策对对冲基金的挑战
3 信息披露政策对投资者的影响
第七节 税收与会计要求
1.税收要求
[1]纳税主体
[2]应纳所得税的分类
[3]资本利得的长期与短期
2 会计要求
【1】一致性要求
[2]披露要求
[3]谨慎性要求
[4]收入确认相关要求
[5]权责发生制或现金制要求
第三章 对冲基金的投资策略及其收益与风险
第一节 投资策略分类
1.方向性策略(The Directional Strategies)
2 事件驱动型(Event Driven Strategies)
3 相对价值型(Relative Value Strategies)
4 其他策略
第二节 商品交易顾问
1 概念介绍
第四章 对冲基金经济学(一):收益、风险和相关问题
第五章 对冲基金经济学(二):若干专题
第六章 对冲基金与金融稳定
第七章 对冲基金在我国的发展及其对资本市场与经济的影响
第八章 对冲基金的典型投资案例及欺诈内幕交易案
第九章 对冲基金的监管
参考文献
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