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| 內容簡介： |
《金融计算与编程：基于MATLAB》的内容局限于在金融领域中应用MATLAB，因此，本书特别适合在金融领域从事研究的研究人员和在实际金融市场中应用金融理论进行量化投资分析的从业人员，以及有可能从事金融领域研究或应用的金融专业的学生阅读。
本书的主要内容：第一章到第三章的内容为基础篇，第四章到第十二章的内容为金融领域中的应用篇。需要提醒读者注意的是，本书中的所有函数均适用于MATLAB7.1版本。书中的某些函数可能无法在低版本的MATLAB环境下运行。
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| 目錄：
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前言
1MATLAB入门
1.1MATLAB简介
1.2MATLAB编程基础
1.3编写MATLAB函数
1.4一个混沌游戏
1.5提高MATLAB的运算效率
1.6商品交换的例子
2数值计算中的误差与误差传播
2.1认识计算机如何存储数字
2.2误差问题的认识
2.3误差的来源
2.4误差的度量
2.5运算中的误差传递
2.6误差控制
3数据的读入和基本统计分析
3.1金融分析中常见的数据格式
3.2常见的数据获取方式
3.3EXCEL数据文件的读取
3.4文本数据文件的读取
3.5CSV格式和ASCII格式数据的读取
3.6通过网络获取数据
3.7数据的预处理
3.8数据的描述性统计分析
3.9样本分布
3.10产生常见分布的随机数及分布检验
3.11自助法
3.12时间序列的基本统计分析
3.13常见的假设检验统计方法
3.14主成分分析方法
3.15因子分析
4回归分析
4.1MATLAB在处理回归分析中的优势
4.2线性回归
4.3非线性回归
4.4核回归
4.5Fama?MacBeth回归
4.6我国股票市场日历效应检验
4.7基于线性回归的方差分解
4.8一些常见问题的讨论
5金融分析中的优化问题
5.1线性规划问题
5.2二次规划问题
5.3无约束非线性函数最优化问题
5.4约束非线性函数最优化问题
5.5局部最优值和全局最优值
5.6优化问题的金融应用：信息交易模型的最优参数估计
6极大似然估计
6.1极大似然估计基本原理
6.2极大似然估计的MATLAB函数
6.3二元选择回归问题中的参数估计
6.4受限因变量回归模型的参数估计
6.5上证综合指数收益率广义双曲线分布的极大似然估计
7广义矩估计
7.1广义矩估计的基本原理
7.2广义矩估计的参数估计
7.3广义矩估计的MATLAB函数
7.4广义矩估计的应用
8金融资产收益波动率的估计
8.1历史波动率
8.2移动平均模型
8.3指数加权平均模型
8.4ARCH模型
8.5GARCH模型
8.6多元GARCH模型
8.7GARCHSK模型
8.8波动率估计的应用：股指期货的套利交易
9风险价值和条件风险价值的估计
9.1VaR和CVaR的定义
9.2基于Cornish?Fisher展开式的VaR和CVaR
9.3基于正态分布的VaR和CVaR
9.4基于蒙特卡罗模拟的VaR和CVaR
9.5基于历史模拟的VaR和CVaR
9.6极值理论与VaR和CVaR
9.7均值-方差有效前沿与均值-VaR及均值-CVaR有效前沿
9.8不同VaR模型套期保值效果的比较
10远期利率曲线估计
10.1即期利率与远期利率
10.2样条法估计利率曲线
10.3Svensson模型估计利率曲线
11期权定价的数值方法
11.1二叉树
11.2三叉树
11.3二叉树与期权定价
11.4蒙特卡罗模拟和期权定价
11.5有限差分方法和期权定价
11.6期权定价的应用：银行理财产品的定价
11.7期权定价的应用：累计股票期权的定价
12状态空间模型在金融中的应用
12.1状态空间模型
12.2状态空间模型与其他时间序列模型
12.3卡曼滤波与不可观测变量的估计
12.4卡曼滤波的MATLAB程序
12.5状态空间模型的参数估计
12.6应用状态空间模型研究我国封闭式基金的折价行为
参考文献
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| 內容試閱：
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我从2005年开始，每年都在上海财经大学为硕士研究生开设《MATLAB与金融计算》这门课程，算起来已八个年头了，后来这门课程更名为《MATLAB在金融中的应用》。最初这门课程为选修课，后来成为金融工程专业的必修课。2005年开设这门课程的时候，国内关于这方面合适的教材比较少，2007年以后这方面的教材才开始多了起来。所以当时借鉴了一些国外的教材内容，再根据自己在金融研究中使用MATLAB的心得和体会，逐步开始编写课程的讲义，这些讲义逐步扩充，最后形成了读者现在见到的《金融计算与编程——基于MATLAB的应用》这本教材。从我个人体验角度而言，MATLAB在我的研究，特别是实证研究中起到了特别大的帮助。MATLAB在金融计算，尤其是在矩阵处理方面的优势，极大地节省了我处理和分析数据的时间。比如，处理上千个回归方程的系数估计，借助MATLAB在1分钟之内就能完成。我觉得对于经常要进行数据处理和分析的研究者或者从业人员而言，MATLAB是一个非常好的助手。MATLAB的编程语言和规则简单，不需要使用者有其他计算机语言的编程基础，非常容易入门。由于我长期在金融领域从事教学和科研，本书的内容局限于在金融领域中应用MATLAB，因此，本书特别适合在金融领域从事研究的研究人员和在实际金融市场中应用金融理论进行量化投资分析的从业人员，以及有可能从事金融领域研究或应用的金融专业的学生阅读。
本书的主要内容：第一章到第三章的内容为基础篇，第四章到第十二章的内容为金融领域中的应用篇。需要提醒读者注意的是，本书中的所有函数均适用于MATLAB7.1版本。书中的某些函数可能无法在低版本的MATLAB环境下运行。
第一章介绍MATLAB的基本入门知识。这主要是为了方便不熟悉MATLAB的读者能够在最短的时间内了解和熟悉MATLAB，当然，熟悉MATLAB的读者可以跳过这部分内容。
第二章介绍计算中的误差问题，大部分初次从事数值计算的读者可能很少会想到，有时候计算机计算出来的结果会错得离谱，因此，我特别编写单独的一章来介绍这个问题。
第三章是数据的读入和基本的统计分析，这是实证研究和数据分析的基本前提。主要介绍如何读入EXCEL、CSV等数据类型的数据文件，还有金融统计分析中经常使用到的MATLAB函数的调用。
第四章是回归分析。在长期的研究和教学过程中，我逐渐觉得回归分析在金融研究和金融模型的实际应用过程中非常重要，因此，这章比较详细地介绍了线性回归、非线性回归以及核回归等常用的回归分析方法，以及所使用的MATLAB函数，这些函数大部分都是作者基于金融研究的实际需要而编写的。
第五章是金融分析中的优化问题，在金融研究和应用中，优化问题是不可避免的。在很多情形下，我们很难找到优化问题的全局最优解，经常会陷入局部最优解的陷阱。这一章主要介绍我们在金融中经常遇到的一些优化问题，以及如何借助MATLAB的帮助比较顺利地找到这些问题的最优解。
第六章是极大似然估计，金融模型都是对现实市场的一种近似刻画，金融模型中的参数估计通常要借助实际数据进行估计，而极大似然估计就是一种常用的参数估计方法。这章介绍了极大似然估计的基本原理，并给出了极大似然估计相应的MATLAB函数，借助该函数，读者可以方便地进行许多金融模型的参数估计。
第七章是广义矩估计，广义矩估计是一种非常一般化的估计参数的方法，普通最小二乘法和极大似然估计法都可以看成是广义矩估计的特例。因此，广义矩估计在金融研究和实际应用中具有非常广泛的应用。这章介绍了广义矩估计的基本原理，并给出了广义矩估计相应的MATLAB函数。最后结合常用的刻画利率随机过程的利率模型，使用实际的市场数据，详细地介绍了如何编写用于广义矩估计的矩条件函数进行参数估计。
第八章是金融资产收益率的波动率估计，波动率估计在风险估计、资产定价和套期保值等方面有着十分重要的意义，这章主要介绍常用的波动率估计方法，比如，ARCH、GARCH、多元GARCH等方法，也包含了GARCHSK等不太常见的波动率估计方法。
第九章是风险价值和条件风险价值的估计，这章主要介绍了估计风险价值和条件风险价值的一些常用方法：基于正态分布的估计、基于历史数据经验分布的估计、基于Cornish?Fisher展开式和极值理论的估计等，也讨论了将波动率替代为风险价值和条件风险价值后，经典的马克维茨的前沿组合的变化情况。
第十章是利率曲线估计，利率的期限结构在资产定价中有着十分重要的作用。这章给出了样条法和Svensson模型估计远期利率曲线和基期利率曲线的MATLAB函数，并结合市场实际国债数据详细地介绍了这些函数的调用方法。
第十一章是期权定价的数值方法，主要介绍二叉树方法为欧式和美式期权定价的MATLAB函数，蒙特卡罗模拟方法为欧式、亚式和美式期权定价的MATLAB函数以及当标的资产收益服从非正态分布时的期权产品定价的MATLAB函数，有限差分方法为欧式期权定价的MATLAB函数等。
第十二章是状态空间模型在金融中的应用，本章介绍了利用卡曼滤波对某些不可观测的变量进行估计的MATLAB函数，还介绍了状态空间模型在我国封闭式基金折价行为实证研究中的具体应用。
最后参考文献部分仅列出了一些重要的参考文献，其他在正文中引用的文献对读者阅读本书并不重要，因此并未在最后的参考文献中列出。尽管我多次校对文中的各处细节，本书依然可能存在错误，欢迎读者指出。
本书的撰写过程中，有幸得到了上海财经大学金融学院同事们的帮助，这里我要特别感谢我的同事韩其恒教授，还要感谢我的同事王安兴教授。感谢英国Exeter大学的RichardHarris教授，2008年RichardHarris教授邀请我到Exeter大学给金融方向的博士研究生开设MATLAB的课程，这对本书的内容设置起了很大的作用。
在撰写过程中，我的儿子出生了，这给我带来了以前无法体会的快乐，我要特别感谢妻子为我分担了大部分的家庭琐事和儿子给我带来的无尽欢乐。
曹志广2013年2月
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