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『簡體書』证券市场透明度与价格发现效率关系研究

書城自編碼: 2079071
分類: 簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財证券/股票
作者: 张肖飞
國際書號(ISBN): 9787514131598
出版社: 经济科学出版社
出版日期: 2013-04-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 164/250000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 353

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內容簡介:
结合我国沪深证券交易所交易前透明度机制改革的实践,张肖飞编著的《证券市场透明度与价格发现效率关系研究》将交易前透明度进一步细分为两种形式进行研究:一是限价订单簿透明度,主要从限价订单簿透明度提高后限价订单簿的信息含量(即对价格发现的贡献)与市场波动性,并从定价误差和委托单不平衡角度研究了其对价格发现效率的影响;二是集合竞价透明度,主要围绕开盘集合竞价透明度展开研究,从价格拟合度、价格同步性和委托单不平衡角度研究其对价格发现效率的影响。
關於作者:
张肖飞,1980年7月生,河南安阳人,2007年毕业于西安交通大学,获管理学(会计学)硕士学位,2010年毕业于中国人民大学,获管理学(财务管理)博士学位,曾受国家公派赴美国University
of
Nevada,Reno联合培养博士一年。现任河南财经政法大学会计学院讲师、硕士生导师,主要研究方向为资本市场财务与会计和市场微观结构等,已在《管理世界》、《中国管理科学》、《南方经济》、《上海经济研究》等核心期刊上发表论文十余篇,主持国家自然科学基金1项,主持教育部人文社会科学基金1项。
目錄
第1章 导论
1.1 研究背景及意义
1.2 研究动机与目的
1.3 研究问题界定
1.4 研究思路与内容
1.5 本书贡献与创新
第2章 制度背景与文献回顾
2.1 制度背景
2.1.1 中国沪深证券交易所概况
2.1.2 证券市场信息披露机制
2.2 文献回顾
2.2.1 限价订单簿透明度与价格发现效率
2.2.2 集合竞价透明度与价格发现效率
2.2.3 文献评述
2.3 本章小结
第3章 限价订单簿透明度、信息份额与波动性
3. 1引言
3.2 研究设计
3.2.1 价格发现模型
3.2.2 价格序列向量定义
3.2.3 研究样本与数据
3.3 限价订单簿的信息含量
3.3.1 每一档报价的信息含量
3.3.2 新增加报价的信息含量
3.3.3 横截面差异显著性检验
3.4 对市场波动性的影响
3.4.1 不同窗口期的比较
3.4.2 进一步检验
3.5 本章小结
第4章 限价订单簿透明度与定价误差
4.1 引言
4.2 研究设计
4.2.1 方差分解原理
4.2.2 具体分析步骤
4.2.3 研究样本与数据
4.3 实证结果分析
4.3.1 日内效应分析
4.3.2 定价误差的描述性统计分析
4.3.3 定价误差横截面差异显著性检验
4.3.4 进一步检验
4.4 本章小结
第5章 限价订单簿透明度与委托单不平衡
5.1 引言
5.2 研究设计
5.2.1 委托单不平衡的界定及模型构建
5.2.2 研究样本与数据
5.3 检验结果分析
5.3.1 描述性统计分析
5.3.2 委托单不平衡的日间和日内效应分析
5.3.2 委托单不平衡对收益预测能力的比较分析
5.4 本章小结
第6章 集合竞价透明度与价格拟合度
6.1 引言
6.2 研究设计
6.2.1 研究方法
6.2.2 研究样本和数据
6.3 检验结果分析
6.3.1 回归结果分析
6.3.2 价格发现效率的对比分析
6.4 进一步分析
6.4.1 开盘交易占整个交易日的百分比
6.4.2 开盘半小时内知情交易的概率
6.5 本章小结
第7章 集合竞价透明度与价格同步性
7.1 引言
7.2 研究设计
7.2.1 研究方法
7.2.2 研究样本及数据
7.3 日内效应分析
7.3.1 市场流动性的比较分析
7.3.2 日内分时段流动性的比较分析
7.4 实证结果分析
7.4.1 第一阶段回归模型解释力的比较
7.4.2 第二、第三阶段回归结果分析
7.4.3 第二、第三阶段回归结果进一步分析
7.5 进一步检验
7.6 本章小结
第8章 集合竞价透明度与委托单不平衡
8.1 引言
8.2 研究设计
8.2.1 研究方法与变量设计
8.2.2 研究样本与数据
8.3 检验结果
8.3.1 描述性统计分析
8.3.2 日间效应和日内效应分析
8.3.3 委托单不平衡对收益预测能力比较
8.4 本章小结
第9章 结论
9.1 本书主要研究结论
9.2 结论的进一步解释与政策含义
9.3 研究不足及展望
附录
参考文献
后记

 

 

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