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| 內容簡介： |
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金融危机后，金融宏观审慎监管尤其是逆周期金融监管成为理论界和各国金融监管当局探讨和关注的热点。逆周期金融监管能有效降低金融体系的系统性风险。《我国逆周期金融监管机制研究》以后金融危机时期为研究背景，针对我国银行。证券、保险和基金四大金融行业的顺周期性、预警和调节机制进行实证分析，证明了我国金融体系具有明显的顺周期性，并以此为基础建立相对应的预警机制和调节机制，对我国构筑宏观审慎监管框架具有重要的理论意义和现实价值。此外，《我国逆周期金融监管机制研究》从中美比较的角度出发，在详细阐述金融风险负外部性的基础上，通过案例对中美金融机构风险处置的方法进行了比较研究，对我国应对金融危机具有现实的操作价值和深远的指导意义。
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| 關於作者： |
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周晖，男，1971年生，中南财经政法大学管理学博士，北京大学经济学院、中国社科院金融所双博士后。现任财富证券总裁、财富里昂证券董事长。主要学术职务：湖南大学、中南财经政法大学、浙江财经学院兼任教授、研究员、博士生导师。主要社会职务：全国青联委员、湖南省青联副主席。主要研究领域为金融监管、货币政策与资产价格波动与企业成长机制，主持国家自然科学基金等课题六项、独立出版和主编著作八部、在《经济研究》《管理世界》《金融研究》等权威核心刊物发表论文数十篇。
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| 目錄：
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第1章 导论
第1节 研究背景与研究意义
第2节 研究内容、研究框架及主要研究方法
第2章 相关理论综述
第1节 逆周期监管的理论研究现状及最新进展
第2节 银行业逆周期监管的理论综述
第3节 证券行业逆周期监管的理论综述
第4节 保险行业逆周期监管的理论综述
第5节 基金行业逆周期监管的理论综述
第3章 银行业顺周期性研究
第1节 资本监管方面的顺周期性
第2节 资本监管顺周期性的实证研究
第3节 贷款损失准备与银行顺周期性
第4节 贷款损失准备顺周期性实证研究
第4章 证券行业顺周期性研究
第1节 理论模型推导及变量、数据分析
第2节 实证检验与结果分析
第5章 保险行业顺周期性研究
第1节 数据来源与变量选择
第2节 实证模型
第3节 结论
第6章 基金行业顺周期性研究
第1节 模型与方法
第2节 实证分析
第3节 结论
第7章 银行及证券行业预警机制研究
第1节 MS-VAR模型
第2节 预警指标选取及实证研究
第3节 金融风险预警体系构建
第4节 金融风险预警模型检验
第8章 保险及基金行业预警机制研究
第1节 指标选取与方法
第2节 保险行业系统性风险预警
第3节 基金行业系统性风险预警
第9章 银行业逆周期调节机制研究
第1节 History-BasedStressedPD模型介绍
第2节 数据的选取
第3节 压力因子确定及情景假设
第4节 样本银行压力测试
第5节 基于IRB方法的压力测试
第6节 两种模型的结果比较
第10章 证券行业逆周期调节机制研究
第1节 缓释乘数模型选取
第2节 缓释乘数的计算
第3节 缓释效果检验
第11章 保险行业逆周期监管体系研究
第1节 国外保险公司监管体系介绍
第2节 国内监管体系介绍
第3节 偿付能力监管发展方向
第4节 我国目前保险公司监管体系存在问题
第5节 完善我国保险公司监管体系的建议
第12章 基金公司逆周期监管体系研究
第1节 基金监管背景
第2节 基金风险分析
第3节 国外基金监管体系分析
第4节 国外基金监管的主要内容
第5节 我国基金监管现状
第6节 我国基金行业监管体系存在的问题及完善建议
第13章 中国金融机构风险处置——基于中美的比较
第1节 金融风险的负外部性与中美金融机构风险处置比较
第2节 中美金融机构风险处置比较案例分析
附录1 证券公司净资本比率顺周期性模型数据
附录2 RMSD计算程序
参考文献
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