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| 編輯推薦： |
风险是金融学的核心议题之一。如何识别、评估、管理和控制风险是机构、市场和个人持续面临的挑战。风险建模也是金融从业人员很难征服的一座山峰：
如何在风险建模时应用Excel的统计工具和方法？ 如何确保模型能够给出正确答案？ 如何寻找风险最小的方案？
如何将具体的风险管理模块模型化？
《精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南第二版附光盘》是《金融时报》（FT）精通金融译丛之一。
《精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南第二版附光盘》以及随书赠送的CD光盘可帮助读者展开具体的建模实践，在Excel中进行完善的表格设计和风险建模。能够提高金融管理者应用Excel的能力；展示了Excel建模的系统方法，从而达到快速提升技能和纠正错误的目的；提供基础的范本，附赠的CD光盘可以帮助读者进一步提高应用能力。提供了更多的信用风险模型，如资产组合、VaR以及破产模型；
Excel 2003、Excel 2007均能适用；
Excel的统计工具和方法应用更为充分；提供了借贷和偿还能力的建议；提供了寻找最小风险方案的建议；涉及了固定收益风险建模；对于一些复杂功能的实现，给出了宏的源代
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| 內容簡介： |
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《精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南第二版》介绍了运用Excel软件建立风险分析模型的各种实用功能与技术，尤其是针对不确定性分析，提供了详细的指导。全书采用图形界面的形式，并配备风险建模运算光盘，对读者而言非常实用。《精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南第二版》适合金融领域的各级从业人员以及高等院校金融专业的师生阅读。
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| 關於作者： |
阿拉斯泰尔·L· 德（Alastair L.
Day）在金融行业工作超过25年，他擅长的领域主要是财务和金融营销。他曾是一家租赁公司的董事，专注于IT和科技产业。在把企业卖给一家上市公司后，阿拉斯泰尔成立了系统金融有限公司（Systematic
Finance plc）从事以下领域的咨询： ? 金融建模：设计、建造、审计和复核 ? 金融建模培训、公司金融、租赁和信贷分析 ?
作为咨询方或出租人的融资租赁和经营租赁的结构化 阿拉斯泰尔撰写的有关金融方面的书籍包括由金融时报策划、Prentice
Hall出版的一系列图书，例如，《精通金融建模（第一版）》（Mastering Fiancial Modelling，1st
edition）、《精通风险建模》（Mastering Risk
Modelling）、《精通Excel中的金融数学》（Mastering Financial Mathematics in
Microsoft Excel）和《财务总监的购买租赁指南》（Financial Director''s Guide to
Purchasing Leasing）等。 阿拉斯泰尔在伦敦大学获得经济学和德语学士学位，在开放大学商学院（Open
University Business School）获得MBA资格，他也是这家商学院的副讲师。译者介绍蔡真
中国社会科学院金融研究所结构金融研究室助理研究员
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| 目錄：
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第一章 概述
本书范围
建模案例
风险建模的目标
小结
第二章 模型设计的简要评论
引言
设计目标
常犯错误
Excel特征
格式
数字格式
线条和边框
颜色和样式
输入和输出的特定颜色
数据有效性
控件——组合框和按钮
条件格式
使用函数和函数类型
通过加载项获得更多函数
文本和标签更新
记录版本号、作者等
使用名称
粘贴名称表
单元格批注
图表
绘制单个系列的动态图
模拟运算表
方案
工作表审核
小结
第三章 风险和不确定性
引言
风险
不确定性
对风险的反应
方法
小结
第四章 项目融资
引言
基本要求
优势
风险
风险分析
风险转移
财务模型
输入
敏感性分析和资本成本
基本建设、借贷和产出
会计一览表
管理分析和摘要
小结
第五章 模拟
引言
内置模块
流程
房地产案例
小结
第六章 财务分析
引言
流程
环境
行业
财务报告
盈利和损失
资产负债表
运营效率
盈利能力
财务结构
核心比率
市场比率
趋势分析
现金流
预测
财务分析
小结
第七章 信用风险
引言
现金流
保障比率
可持续性
比弗模型
巴萨利模型
Z值模型
斯普林格特分析
罗吉特分析
H因子模型
评级机构
小结
参考文献
第八章 估值
引言
输入
现金流
资本结构
估值和收益
敏感性分析
管理摘要
小结
第九章 债券
引言
债券定价
利率
收益率
久期和期限
凸性
比较
小结
第十章 期权
引言
期权
期权案例
期权对冲策略
布莱克-舒尔茨模型
模拟期权定价
二叉树模型
小结
第十一章 实物期权
引言
项目
延期的选择权
放弃的选择权
扩张的选择权
小结
第十二章 股票
引言
历史数据
收益率摘要
模拟
资产组合
小结
参考文献
第十三章 风险调整收益
引言
经济资本
风险调整资本收益
小结
第十四章 在险值
引言
单一资产模型
两资产模型
三个资产组合的模型
小结
第十五章 信用风险的在险值
引言
资产组合方法
内容概要
单一资产
两个债券的资产组合
模拟
小结
附录
附录1 软件安装和授权
附录2 微软Office 2007Office12
附录3 术语表
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